主讲人：Jiang-Lun Wu

邀请人：周清

时 间：2018年8月 27 日14:30-15:30
地 点：主楼1214
主要内容:

Abstract: This talk will address a problem arising in financial modelling with stochastic differential equations (SDEs). A characterisation theorem will be derived in which we
establish a new link from SDEs to nonlinear parabolic PDEs. Starting from the necessary and sufficient conditions of the path-independence of the density of Girsanov transform
for SDEs, we are able to derive a characterisation by means of nonlinear parabolic equations
of Burgers-KPZ type. Extensions to the cases of degenerated SDEs, jump SDEs, as well as to (infinite dimensional) SDEs on separable Hilbert spaces will be discussed. A perspective to stochastically deformed dynamical systems will be briefly considered.

报告人简介：

吴奖伦，英国斯旺西大学(Swansea University)教授。江苏师范大学双聘教授。华中科技大学数学中心东湖讲座教授。1991年7月获得中国科学院应用数学研究所博士学位，导师：严加安院士。1993年4月至1999年5月，任中国科学院应用数学研究所副研究员；1993年11月至1995年5月获得洪堡奖学金赴德国波鸿-鲁尔大学数学系工作，合作导师：Sergio Albeverio教授；1995年6月至2000年12月，先后为德国波鸿-鲁尔大学数学系助教、德国波恩大学应用数学研究所研究员（Research Fellow）；2000年1月至今在英国斯旺西大学工作。国际期刊上发表学术论文80多篇。吴奖伦教授的研究领域包括：随机分析、非标准分析和无穷维分析；研究问题包括：数理金融、数学物理、特殊结构量子场和统计力学等学科中与概率论相关的无穷维分析问题。